矩阵时间序列CP-FACTOR模型的识别与估计方法提出

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   中科院应用数学研究所 · 科研进展

   常晋源与合作者提出矩阵时间序列CP-FACTOR模型的识别与估计方法

   常晋源与合作者提出一种新的矩阵时间序列CP-FACTOR模型的识别与估计方法，该方法避免了传统方法中由于特征值间隔小导致的收敛速度慢的问题，并通过联合对多个矩阵进行对角化来提高收敛速度。此外，该方法可以处理秩亏的因子载荷矩阵，并通过模拟和实际矩阵时间序列数据展示了其优势。

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